Συναλλαγές με διαγράμματα cloud (μερος 1ο)

..αναλογη παρουσιαση ειχα κανει ΕΔΩ 

Μέρος 1ο: πώς να αναλύετε οποιοδήποτε εργαλείο
παγκοσμίως μέσα σε τρία δευτερόλεπτα       


Ο Ichimoku Kinko Hyo είναι ένας ιαπωνικός δείκτης που αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1920 από τον Goichi Hosoda. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε μόνο για την ανάλυση της ιαπωνικής χρηματαγοράς και της αγορά συναλλάγματος (forex). 


Σήμερα, ο Ichimoku χρησιμοποιείται για την ανάλυση διαφόρων εργαλείων σε όλο τον κόσμο.


Απόκτηση δημοφιλίας
Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες μπρόκερ ή πακέτα σχεδίασης διαγραμμάτων προσφέρουν το δείκτη ως μέρος ενός δωρεάν πακέτου δεικτών, αυτό το εργαλείο γίνεται ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες σε όλο τον κόσμο. Καθώς το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα άτομα, η βάση του δείκτη και οι σχετικές στρατηγικές διαστρεβλώνονται. Ως εκ τούτου, σε αυτή τη σειρά άρθρων θα αναλύσουμε την ισχύ του Ichimoku, κοιτάζοντας τη βασική στρατηγική, καθώς επίσης και τους μύθους.

Σχέδιο εκτέλεσης συναλλαγών
Ένας επενδυτής δεν μπορεί να πετύχει σταθερά κέρδη μέσω ενός δείκτη και μόνο. Ο Ichimoku, σε συνδυασμό με μια ορθή διαχείριση χρημάτων και με σωστή νοοτροπία αποτελεί τη λύση. Καθώς θα αναλύουμε κάθε επιμέρους στρατηγική, θα ενσωματώσουμε κανόνες εντός του σχεδίου εκτέλεσης συναλλαγών για να καλύψουμε και τους τρεις παράγοντες. 
Αν δείτε όλους τους κλασικούς και τους προσαρμόσιμους δείκτες ανά τον κόσμο, ο αποκλειστικός σκοπός ενός δείκτη είναι να βρίσκει τις βασικές τιμές στήριξης/αντίστασης. Μόλις εντοπιστούν, όλα καθορίζονται από ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων. Αν η τιμή διασπάσει τα επίπεδα στήριξης/αντίστασης, θα ξεκινήσει μια τάση ή θα επανέλθει κάτω από τα επίπεδα και θα σταθεροποιηθεί. Ο δείκτης και οι κανόνες κάνουν τη στρατηγική.

Στοιχεία του δείκτη Ichimoku
Το πρώτο στοιχείο της στρατηγικής είναι ο ίδιος ο δείκτης. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι δείκτες Ichimoku είναι κινητοί μέσοι όροι (MA). Δεν είναι! Οι κινητοί μέσοι όροι βασίζονται στην τιμή κλεισίματος. Χρησιμοποιώντας την τιμή κλεισίματος, δημιουργείται ένας ύστερος (lagging) δείκτης, καθώς ο επενδυτής πρέπει να περιμένει να κλείσει η τιμή προτού αναλάβει δράση. Οι δείκτες Ichimoku βασίζονται στα υψηλά και στα χαμηλά μιας στήλης. Ο κλασικός τύπος είναι ο εξής:

Τύπος δείκτη:
 

Αν πάρετε τον κλασικό τύπο και τον χρησιμοποιήσετε για διάφορες στήλες, θα προκύψουν οι τέσσερις από τους πέντε δείκτες Ichimoku. Ο πίνακας 1 δίνει την περίληψη όλων των δεικτών Ichimoku με τα ιαπωνικά ονόματά τους και τους κωδικούς χρώματος.

Ξεκινώντας από τα βασικά
Τώρα θα αναλύσουμε τη βασική στρατηγική. Αυτή η στρατηγική αποτελεί τη βάση και για άλλες στρατηγικές Ichimoku. Η βασική στρατηγική είναι μια στρατηγική τάσης που επιτρέπει στον επενδυτή να συλλάβει το 20% με 80% της κύριας τάσης με αναλογία ανταμοιβής/ρίσκου ίση με 3:1 ή περισσότερο. 
Ο πρώτος κανόνας για αυτή τη στρατηγική είναι η αναζήτηση μιας συναλλαγής ξεσπάσματος ή υποχώρησης με το που θα αλλάξει η προδιάθεση από ουδέτερη (σταθερή) σε θετική (ανοδική) ή από ουδέτερη σε αρνητική (καθοδική). Ένας επενδυτής μπορεί να καθορίσει την προδιάθεση για οποιοδήποτε εργαλείο και οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Οι κανόνες είναι πολύ απλοί:

Κανόνες προδιάθεσης:
•      Θετική: η τρέχουσα τιμή είναι πάνω από το σύννεφο.
•      Αρνητική: η τρέχουσα τιμή είναι κάτω από το σύννεφο.
•      Ουδέτερη: η τρέχουσα τιμή είναι εντός του σύννεφου.

Ο καλύτερος τρόπος για να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η στρατηγική είναι μέσα από ένα παράδειγμα. Ως παράδειγμα θα επιλέξουμε τη Merck σε μηνιαίο διάγραμμα. Πρόκειται για το ίδιο παράδειγμα που παρουσιάζαμε βήμα προς βήμα στις παρουσιάσεις μας ανά τον κόσμο κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Σε όλα τα άρθρα μας αναλύουμε πάντα το χειρότερο σενάριο για όλες τις στρατηγικές. Γιατί? Αν μπορείτε να πραγματοποιείτε σταθερά κέρδη με το «χειρότερο» σενάριο, τότε ξέρετε ότι βελτιώνοντάς το, τα πράγματα μπορούν μόνο να γίνουν καλύτερα. Το χειρότερο σενάριο για τη βασική στρατηγική είναι το ενδεχόμενο να χάνει ο επενδυτής κατά το 70% του χρόνου με αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου ίση με 3:1. Με αυτά τα στατιστικά, ο επενδυτής μπορεί ακόμα να έχει σταθερό κέρδος. Οι κερδοφόρες συναλλαγές καλύπτουν τις ζημιογόνες.

1ος  κανόνας
Φροντίστε η τιμή να βρίσκεται στο μοτίβο σταθεροποίησης cloud. Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει το μηνιαίο διάγραμμα της Merck, όταν βρισκόταν στη σταθεροποίηση cloud (δείτε τα σημάδια). Παρατηρήστε ότι έχουμε αφαιρέσει από το διάγραμμα δύο από τους δείκτες Ichimoku: τον Chikou Span (ροζ) και τον Tenkan Sen (κόκκινο). Αυτοί οι δύο δείκτες είναι για βελτιστοποίηση. Πρέπει πρώτα να καθορίσουμε τα βασικά και να τα παρατηρήσουμε στο χειρότερο δυνατό σενάριο, προτού βελτιστοποιήσουμε τη στρατηγική.

2ος κανόνας
Για ένα ανοδικό στήσιμο, περιμένετε να κλείσει η τιμή πάνω από το σύννεφο, ή για ένα καθοδικό στήσιμο, περιμένετε να κλείσει η τιμή κάτω από το σύννεφο. Το διάγραμμα 3 δείχνει τη Merck να κλείνει πάνω από το σύννεφο (τρέχουσες στήλες). Άρα, η προδιάθεση άλλαξε από ουδέτερη (σταθερή) σε θετική (ανοδική).

3ος κανόνας
Τώρα θα παρουσιάσουμε το στήσιμο για μια συναλλαγή ξεσπάσματος ή υποχώρησης. Αρχικά, θα εξετάσουμε τη συναλλαγή ξεσπάσματος. Πρόκειται για τη συναλλαγή με την υψηλότερη πιθανότητα, καθώς θα εκτελέσουμε συναλλαγή προς την κατεύθυνση της μετακίνησης τιμών. Πριν καθορίσουμε το στήσιμο για μια συναλλαγή ξεσπάσματος, πρέπει να καθορίσουμε το «buffer»:



Μόλις καθοριστεί το buffer, μπορούμε να καθορίσουμε το στήσιμο για τη συναλλαγή. Καθώς η προδιάθεση για την Merck είναι θετική, στοχεύουμε σε ένα ανοδικό στήσιμο ξεσπάσματος. Αυτή είναι η χειρότερη δυνατή είσοδος, μαζί με το αρχικό στοπ:

Είσοδος και στοπ:
•      Τύπος εισόδου:
Αγορά εντολής στοπ εισόδου = υψηλό της τρέχουσας        
στήλης + buffer.
Πώληση εντολής στοπ εισόδου = χαμηλό της τρέχουσας    στήλης - buffer.
•      Τύπος στοπ υπό όρους:
        Εντολή στοπ πώλησης =
        Kijun Sen - buffer. 

4ος κανόνας
Το διάγραμμα έχει τώρα ρυθμιστεί με βάση τους βασικούς κανόνες. Τώρα πρέπει να ενσωματώσουμε τη σωστή διαχείριση χρημάτων. Θέλουμε να πετύχουμε μια αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου 3:1. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε; Πρώτον, πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το στοπ μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αρχικό στοπ που ουσιαστικά είναι ένα buffer για το δείκτη Kijun Sen. Καθώς η τιμή ανεβαίνει, ο Kijun Sen θα πρέπει επίσης να ανεβαίνει. Επομένως, θα θέσουμε ένα trailing stop με βάση τον Kijun Sen. Καθώς ο Kijun Sen θα μετακινείται, θα μετακινείται και το στοπ. Θα είναι πάντα ίσο με την αξία του Kijun Sen μείον το buffer.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθορίσουμε την πιθανή ελάχιστη ανταμοιβή προκειμένου να υπολογίσουμε τη χειρότερη δυνατή αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου. Η χειρότερη δυνατή αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου θα είναι το χειρότερο ρίσκο και η ελάχιστη ανταμοιβή. 
Για να καθορίσουμε την ελάχιστη ανταμοιβή, θα καθορίσουμε την επόμενη αντίσταση πάνω από την είσοδο. Το διάγραμμα 4 δείχνει τη θέση της ελάχιστης ανταμοιβής. Είναι στα $58,54. Υπάρχουν πολλές μικρές αντιστάσεις από την είσοδο έως αυτήν την τιμή. Ωστόσο, αυτή είναι η ισχυρότερη, την οποία ψάχνουμε.

5ος κανόνας
Τώρα γνωρίζουμε την ελάχιστη ανταμοιβή, κι έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε τη χειρότερη δυνατή αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου. Γίνεται ως εξής:

•      Ελάχιστη ανταμοιβή:
        $61,52 - $43,21 = $18,31
•      Μέγιστο ρίσκο:
        $43,21 - $34,15 = $9,06
•      Ανταμοιβή/ρίσκο:
        18,31 $ / $9,06 = $2,01

Η ενδεχόμενη χειρότερη δυνατή αναλογία ανταμοιβής/ρίσκου είναι 2:1. Θυμηθείτε ότι ακόμη δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στη συναλλαγή! Όταν η τιμή μετακινηθεί προς την είσοδο, ο Kijun Sen θα έχει ανεβεί. Ως αποτέλεσμα, το αρχικό στοπ μετακινείται προς τα πάνω. Με αυτή τη μετακίνηση, η αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου 2:1 πρέπει να γίνει 3:1.  Αν κάνετε έλεγχο ιστορικού σε διάφορα εργαλεία και χρονικά πλαίσια, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι χρειάζεστε μια αναλογία ίση με τουλάχιστον 1:1, όταν τοποθετείτε τη συναλλαγή ξεσπάσματος. Όταν τοποθετείτε αυτή τη συναλλαγή, οι πιθανότητες να συμβεί κάτι λιγότερο από το να μεταβληθεί η 1:1 σε 3:1 κατά την είσοδο είναι πολύ περιορισμένες. Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία αυτών των συναλλαγών θα αποτύχει. Θέτοντας αυτό τον κανόνα, δεν χάνουμε το χρόνο μας διαχειριζόμενοι πολλές κακές συναλλαγές.

Συμπέρασμα
Ο κύριος στόχος μας για αυτή τη στρατηγική είναι να διατηρήσουμε τα πράγματα απλά και να συναλλαχθούμε τις πιθανότητες. Αγνοήστε τα συναισθήματα και δράστε σύμφωνα με το σχέδιο. 
Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε τη στρατηγική υποχώρησης και το συνδυασμό χρονικού πλαισίου. Ο συνδυασμός με το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο επιτρέπει στον επενδυτή να καθορίσει τη θεσμική στήριξη/αντιστάσεις που δεν φαίνονται με την ανάλυση ενός χρονικού πλαισίου. Αυτή η συζήτηση μας οδηγεί επίσης στην ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων με τον Ichimoku. «


Σχόλια