Συναλλαγές με διαγράμματα cloud (μερος 2ο)

Συνεχιζουμε με το δευτερο μερος του αρθρου απο το περιοδικο traders

Στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς συζητήσαμε τη στρατηγική βάσης Ichimoku. Η στρατηγική αυτή αποτελεί τη βάση για όλες τις άλλες στρατηγικές Ichimoku. Η βασική στρατηγική είναι μια στρατηγική που βασίζεται στην τάση και επιτρέπει στον επενδυτή να συλλάβει το 20% με 80% της κύριας τάσης με πιθανή αναλογία ανταμοιβής/ρίσκου της τάξης του 3:1 ή περισσότερο. Για τη βασική στρατηγική, υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι εισόδου. Η πρώτη είναι η είσοδος ξεσπάσματος, η οποία συζητήθηκε λεπτομερώς στο πρώτο μέρος, και η δεύτερη είναι η είσοδος υποχώρησης. Το παρόν άρθρο θα αναλύσει τη μέθοδο για το συσχετισμό χρονικών πλαισίων προκειμένου να βρεθούν βασικά επίπεδα στήριξης ή αντίστασης για την είσοδο υποχώρησης.


» Τι είναι ο συσχετισμός χρονικών πλαισίων;
Οι είσοδοι υποχώρησης λαμβάνουν χώρα όταν ξεκινάει η κατοχύρωση κέρδους μετά από μια ανοδική ή καθοδική τάση. Η τιμή εισόδου διαμορφώνεται με τον καθορισμό του σημείου όπου σταματά η κατοχύρωση κέρδους και του σημείου επανεμφάνισης της τάσης. Το επίπεδο στο οποίο λαμβάνει χώρα αυτό, αποτελεί τη βασική στήριξη ή αντίσταση.
Η λέξη «βασική» είναι η σημαντικότερη που πρέπει να αναλυθεί. Προκειμένου να την καθορίσουν, οι περισσότεροι δείκτες ή συστήματα εκτέλεσης συναλλαγών αναλύουν ένα μόνο χρονικό πλαίσιο. Ο μόνος τρόπος καθορισμού της βασικής στήριξης/αντίστασης είναι μέσω ανάλυσης πολλαπλών χρονικών πλαισίων. Η τιμή πρέπει να αντιπροσωπεύει την ίδια στήριξη ή αντίσταση για επενδυτές με ημερήσιο ορίζοντα, επενδυτές swing και επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Χρησιμοποιώντας την Ichimoku, θα δείξουμε πώς πραγματοποιείται ο συσχετισμός χρονικού πλαισίου για τον καθορισμό της στήριξης/αντιστάσεων και για τους τρεις τύπους επενδυτών.


Κανόνες της στρατηγικής
Για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα δείκτη που να βασίζεται στο υψηλό ή χαμηλό μιας στήλης κι όχι στην τιμή κλεισίματος. Ο λόγος είναι ότι η πιθανότητα συσχετισμού του υψηλού και του χαμηλού με πολλαπλά χρονικά πλαίσια είναι υψηλή σε σχέση με την τιμή κλεισίματος.
Εδώ εισέρχονται τα πλεονεκτήματα της Ichimoku. Λόγω της φόρμουλας, ο επενδυτής είναι σε θέση να εκτελεί ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων, η οποία δεν μπορεί να γίνει με τους περισσότερους δείκτες. Για το συσχετισμό χρονικών πλαισίων θα χρησιμοποιήσουμε τους ακόλουθους δείκτες Ichimoku: Tenkan Sen (κόκκινο), Kijun Sen (πράσινο) και τον Senkou Span Β (μπλε). Σε μοτίβα σταθεροποίησης, αυτοί οι δείκτες είναι επίπεδοι. Ο στόχος του συσχετισμού χρονικών πλαισίων χρησιμοποιώντας την Ichimoku είναι ο συσχετισμός των γραμμών Ichimoku με τα διάφορα χρονικά πλαίσια. 


Βήμα 1ο: Επιλέξτε τη στήριξη/αντίσταση
του συναλλασσόμενου χρονικού πλαισίου
Ό,τι τύπος επενδυτή κι αν είστε, επιλέξτε το χρονικό πλαίσιο που θέλετε να συναλλαχθείτε. Στο παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το ζεύγος GBP/USD. Το χρονικό πλαίσιο συναλλαγής είναι πέντε λεπτά. Αρχίζουμε με ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο, άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αναλύσουμε όλα τα υψηλότερα χρονικά πλαίσια. Αν το χρονικό μας πλαίσιο ήταν 2 ώρες θα έπρεπε να αναλύσουμε τα χρονικά πλαίσια άνω και κάτω αυτού.
Στην Ichimoku, η ισχυρότερη στήριξη/αντιστάσεις είναι ο Senkou Span Β και μετά ο Kijun Sen. Επομένως, θα ψάξουμε για μια υποχώρηση (κατοχύρωση κέρδους) σε έναν επίπεδο Kijun Sen ή έναν επίπεδο Senkou Span B. Στο παράδειγμα του διαγράμματος 1 σχεδιάζεται η μαύρη οριζόντια γραμμή για να υποδείξει αυτό το επίπεδο τιμών.

Βήμα 2ο: Συσχετισμός χρονικών πλαισίων σε υψηλότερο χρονικό πλαίσιο (συναλλαγές με ημερήσιο ορίζοντα)
Μεταβείτε τώρα σε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο στην ίδια ζώνη εκτέλεσης συναλλαγών με τη δική σας. Στο παράδειγμά μας θα πάμε στο χρονικό πλαίσιο των 15 λεπτών. Επιλέγουμε τα 15 λεπτά γιατί αποτελούν επίσης ένα χρονικό πλαίσιο συναλλαγών με ημερήσιο ορίζοντα. Αν το διάγραμμα των 15 λεπτών έχει την ίδια στήριξη με το διάγραμμα των 5 λεπτών, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν την ίδια στήριξη οι περισσότεροι επενδυτές. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για τυχαίες στηρίξεις μεταξύ των επενδυτών με ημερήσιο ορίζοντα.
Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει το συσχετισμό του χρονικού πλαισίου των 15 λεπτών. Ο Tenkan Sen στο χρονικό πλαίσιο των 15 λεπτών είναι εναρμονισμένος με την οριζόντια μαύρη γραμμή που είχαμε σχεδιάσει από το διάγραμμα των 5 λεπτών. Επομένως, ο Tenkan Sen των 15 λεπτών αποτελεί ένα χρονικό πλαίσιο που σχετίζεται με έναν Kijun Sen 5 λεπτών. Παρατηρήστε ότι ο συσχετισμός βρίσκεται ακριβώς πάνω σε μια γραμμή Ichimoku στην τρέχουσα τιμή. Αυτό ονομάζεται «άμεση αντιστοιχία» (direct match) καθώς γίνεται στην τρέχουσα τιμή. Αυτή είναι η ισχυρότερη από όλες τις αντιστοιχίες.


Βήμα 3ο: Συσχετισμός χρονικού πλαισίου σε υψηλότερο χρονικό πλαίσιο (συναλλαγές swing)
Τώρα μεταβείτε σε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο σε διαφορετική ζώνη εκτέλεσης συναλλαγών. Έως τώρα εξετάσαμε διάφορα χρονικά πλαίσια στην ζώνη εκτέλεσης συναλλαγών με ημερήσιο ορίζοντα. Πρέπει να αναλύσουμε χρονικά πλαίσια συναλλαγών στην ζώνη εκτέλεσης συναλλαγών swing, το οποίο σημαίνει 60, 120 ή 240 λεπτά. Στο επόμενο παράδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε το χρονικό πλαίσιο των 60 λεπτών. Το διάγραμμα 3 δείχνει το συσχετισμό του χρονικού πλαισίου των 60 λεπτών. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο υπάρχουν δυο συσχετισμοί χρονικών πλαισίων. Ο πρώτος είναι μια άμεση αντιστοιχία με τον Tenkan Sen. Ο δεύτερος είναι μια μελλοντική αντιστοιχία με τον Senkou Span B. Παρατηρήστε ότι η μαύρη οριζόντια γραμμή δεν αντιστοιχεί ακριβώς με τον Tenkan Sen και τον Future Senkou Span B, αλλά βρίσκεται στην ίδια ζώνη. 

Βήμα 4ο: Συσχετισμός χρονικού πλαισίου σε υψηλότερο χρονικό πλαίσιο (συναλλαγές swing)
Για να διαπιστώσουμε απλά ότι δεν παίζονται κάποια παιχνίδια, θα επιλέξουμε ένα άλλο χρονικό πλαίσιο στη ζώνη εκτέλεσης συναλλαγών swing. Στο παράδειγμά μας, θα πάμε στο χρονικό πλαίσιο των 120 λεπτών.
Το διάγραμμα 4 δείχνει το συσχετισμό του χρονικού πλαισίου των 120 λεπτών. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο υπάρχει ένας συσχετισμός χρονικών πλαισίων, μια «άμεση» αντιστοιχία με τον Tenkan Sen. Παρατηρήστε ότι η μαύρη οριζόντια γραμμή δεν αντιστοιχεί ακριβώς με τον Tenkan Sen, αλλά βρίσκεται στην ίδια ζώνη.


Βήμα 5ο: Συσχετισμός χρονικού πλαισίου σε άλλο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο (ζώνη μακροπρόθεσμων συναλλαγών)
Τώρα θα επιλέξουμε ένα χρονικό πλαίσιο από τη μακροπρόθεσμη ζώνη. Στις μακροπρόθεσμες ζώνες περιλαμβάνονται οι ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και τριμηνιαίες. Το μόνο που πρέπει να έχουμε είναι ένας συσχετισμός χρονικών πλαισίων. Ωστόσο, όσο περισσότεροι, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα. 
Το διάγραμμα 5 δείχνει το συσχετισμό του ημερήσιο χρονικού πλαισίου. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο υπάρχει ένας συσχετισμός χρονικών πλαισίων που είναι μια άμεση αντιστοιχία με τον Senkou Span B.
Αν χρησιμοποιούμε ένα άλλο χρονικό πλαίσιο από τη μακροπρόθεσμη ζώνη - το εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο - δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός χρονικών πλαισίων. Ωστόσο, όσο περισσότεροι, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα.

Βήμα 6ο: Συσχετισμός χρονικού πλαισίου σε άλλο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο σε υψηλότερη ζώνη (ζώνη μακροπρόθεσμων συναλλαγών)
Τώρα θα επιλέξουμε ένα άλλο χρονικό πλαίσιο από τη μακροπρόθεσμη ζώνη. Όσο περισσότεροι οι συσχετισμοί, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα.  Το διάγραμμα 6 δείχνει το συσχετισμού του εβδομαδιαίου χρονικού πλαισίου. Όπως μπορείτε να δείτε, εδώ δεν υπάρχει συσχετισμός.

Υπολογισμοί συσχετισμών χρονικών πλαισίων
Τώρα εξετάζουμε την περίληψη των συσχετισμών χρονικών πλαισίων. Σημειώστε ότι ξεκινήσαμε με το χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών. Ο Sen Kijun αντιπροσωπεύει στήριξη για 26 στήλες. Καθώς εξετάζουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών, η Kijun Sen αντιπροσώπευε 130 λεπτά στήριξης. Ο συσχετισμός υψηλότερου χρονικού πλαισίου ήταν ο Senkou Span Β στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Ο Senkou Span Β αντιπροσωπεύει στήριξη για 52 στήλες. Επομένως, ο συσχετισμός χρονικού πλαισίου στο ημερήσιο δείχνει ότι η στήριξη των 5 λεπτών δεν πήγε πίσω κατά 130 λεπτά, αλλά πήγε πίσω κατά 52 ημέρες. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το δούμε επιστρέφοντας στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών. Μπορεί να φανεί καθαρά μόνο εκτελώντας ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων.

Συμπέρασμα
Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα πάντα στη ζωή, και στις συναλλαγές δεν υπάρχει «τέλειο» σενάριο. Αν θέλετε μια υψηλή πιθανότητα επιτυχίας, θα πρέπει να αναλάβετε μεγαλύτερο ρίσκο. Αν θέλετε χαμηλό ρίσκο, θα έχετε και χαμηλότερη πιθανότητα επιτυχίας. Πρόκειται για την πράξη εξισορρόπησης μεταξύ των εισόδων ξεσπάσματος και υποχωρήσεων. Ποια είναι καλύτερη; Σε αυτό το ερώτημα δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Εξαρτάται από την προσωπικότητα του επενδυτή. Ορισμένοι επενδυτές δεν μπορούν να διαχειριστούν τις απώλειες. Σε αυτή την περίπτωση, οι προσωπικότητές τους είναι κατάλληλες για συναλλαγές ξεσπάσματος. Άλλοι επενδυτές δεν μπορούν να διαχειριστούν το τεράστιο ρίσκο. Σε αυτή την περίπτωση, οι προσωπικότητές τους είναι κατάλληλες για συναλλαγές υποχώρησης.
Γιατί αυτό είναι αποτελεσματικό; Αυτή είναι η μαγική ερώτηση που μας κάνουν όλοι. Λοιπόν, η απάντηση βρίσκεται σε μια λέξη: συγχρονισμός. Στις συναλλαγές, ο συγχρονισμός είναι το παν. Όλοι μιλούν για τη δράση τιμών. Αλλά πολύ λίγοι αναφέρονται στο συγχρονισμό. Στη ζωή και στις συναλλαγές ισχύει το εξής: «ένα δευτερόλεπτο πιο πριν και χάνεις την ευκαιρία, ένα δευτερόλεπτο πιο μετά και τη χάνεις επίσης». Εκτελώντας το συσχετισμό χρονικών πλαισίων, αναζητούμε την αντιστοίχιση όλων των χρονικών πλαισίων, το οποίο γίνεται μόνο βάσει συγχρονισμού. Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχία, δεν υπάρχει συγχρονισμός και δεν έχουμε συναλλαγή με υψηλή πιθανότητα.
Στο επόμενο μέρος θα μιλήσουμε για τις πραγματικές εισόδους υποχώρησης με συσχετισμό χρονικών πλαισίων. Ο συσχετισμός χρονικών πλαισίων επιτρέπει στον επενδυτή να καθορίζει τη θεσμική στήριξη/αντιστάσεις που δεν φαίνονται με την ανάλυση ενός χρονικού πλαισίου. Αυτή η συζήτηση μας οδηγεί επίσης σε ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων με την Ichimoku. 

Και πάλι, όπως συμβαίνει με τα πάντα στη ζωή, και στις συναλλαγές δεν υπάρχει «τέλειο» σενάριο. Αν θέλετε υψηλή πιθανότητα επιτυχίας, θα πρέπει να αναλάβετε υψηλότερο ρίσκο. Αν θέλετε χαμηλό ρίσκο, θα πρέπει να αποδεχθείτε μια χαμηλότερη πιθανότητα επιτυχίας. Πρόκειται για την πράξη εξισορρόπησης ανάμεσα σε εισόδους ξεσπάσματος και υποχώρησης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν υπάρχει σαφής απάντηση για το τι είναι σωστό ή λάθος, αλλά η εφαρμογή της Ichimoku σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές στην προσαρμογή των στρατηγικών τους στις προσωπικότητές τους. Πρόκειται για ακόμα ένα χρήσιμο εργαλείο για τις συναλλαγές σας. Στο επόμενο τεύχος του Traders’ μπορείτε να προσβλέπετε σε περαιτέρω ανάλυση του θέματος. «


Σχόλια